Сравнение ISWD.L с HIWS.L
ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and HIWS.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index while HIWS.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISWD.L returned 15.87%/yr vs 17.16%/yr for HIWS.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ISWD.L charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for HIWS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISWD.L и HIWS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISWD.L торгуется в GBp, в то время как HIWS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIWS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISWD.L показывает доходность 20.06%, что значительно ниже, чем у HIWS.L с доходностью 21.23%.
ISWD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 20.06%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 12.58%
HIWS.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 11.29%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWD.L и HIWS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.06% | 11.58% | 7.85% | 17.25% | -3.39% |
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 21.23% | 13.05% | 8.10% | 19.20% | -3.08% |
Correlation
The correlation between ISWD.L and HIWS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between ISWD.L and HIWS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWD.L vs. HIWS.L — Ранг доходности на риск
ISWD.L
HIWS.L
Сравнение ISWD.L c HIWS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWD.L | HIWS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 5.52 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.95 | 19.89 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWD.L | HIWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 3.09 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ISWD.L и HIWS.L
Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки HIWS.L в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и HIWS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWD.L | HIWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -21.14% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -7.33% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -21.14% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.28% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -2.78% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.04% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWD.L и HIWS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) составляет 3.64%, в то время как у HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWD.L | HIWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.48% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 10.08% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 13.06% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 13.72% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 13.72% | +0.61% |
Сравнение комиссий ISWD.L и HIWS.L
ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HIWS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWD.L и HIWS.L
Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как HIWS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.27% | 1.50% | 1.74% | 1.99% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.37% | 2.39% | 2.09% | 2.09% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ISWD.L and HIWS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HIWS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIWS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.
ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index, while HIWS.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.60% for ISWD.L and 0.30% for HIWS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISWD.L и HIWS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор