PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVL с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Silver Trust (SLV).

ISVL и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVL и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		1.12%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

ISVL

1 день
3.13%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.12%
6 месяцев
7.68%
1 год
33.57%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с VSS
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий ISVL и SLV

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

ISVL vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.16

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.23

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.82

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

8.70

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.25

+0.38

Корреляция

Корреляция между ISVL и SLV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и SLV

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.66%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и SLV

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ISVLSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-76.28%

+45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-42.45%

+29.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-42.45%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-35.47%

+26.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-44.76%

+37.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

13.77%

-10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и SLV

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 7.55%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISVLSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

16.96%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

57.27%

-46.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

57.07%

-39.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

35.27%

-18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

31.35%

-14.61%