PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISVL с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с FLKR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.84%/yr vs 14.68%/yr for FLKR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 67.20%.

ISVL

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
4.14%
С начала года
8.56%
1 год
23.91%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
Всё время*
11.48%

FLKR

1 день
0.49%
1 месяц
-25.25%
6 месяцев
45.78%
С начала года
67.20%
1 год
125.99%
3 года*
38.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и FLKR

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.56%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		67.20%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.62%

Correlation

The correlation between ISVL and FLKR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.61

The correlation between ISVL and FLKR shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISVL и FLKR

Секторы
ISVL
FLKR

Финансовые услуги

22.4%
12.3%

Промышленность

21.9%
15.6%

Недвижимость

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.2%

Сырьевые материалы

9.7%
2.8%

Энергетика

6.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.1%

Технологии

4.9%
53.7%

Здравоохранение

3.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.3%
0.4%

Финансовые услуги

ISVL
22.4%
FLKR
12.3%

Промышленность

ISVL
21.9%
FLKR
15.6%

Недвижимость

ISVL
11.2%
FLKR

-

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.5%
FLKR
7.2%

Сырьевые материалы

ISVL
9.7%
FLKR
2.8%

Энергетика

ISVL
6.0%
FLKR
0.6%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.1%
FLKR
2.1%

Технологии

ISVL
4.9%
FLKR
53.7%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
FLKR
3.3%

Коммуникационные услуги

ISVL
2.7%
FLKR
1.8%

Коммунальные услуги

ISVL
1.3%
FLKR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с TISVXISVL с HSCZ
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE

Доходность на риск

ISVL vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVLFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.49

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.74

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.84

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

15.43

-8.02

ISVL vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVL и FLKR

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-50.06%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-26.19%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-26.39%

+13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-47.97%

+17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-25.83%

+23.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-21.94%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

8.20%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и FLKR

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 3.56%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 22.88%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

22.88%

-19.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

48.04%

-35.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

51.00%

-36.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

31.34%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

29.32%

-12.60%

Сравнение комиссий ISVL и FLKR

ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и FLKR

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FLKR в 2.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.76%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.18%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and FLKR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.88%) compared to ISVL (3.56%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 14.68% vs 10.84% for ISVL. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 14.68% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

ISVL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.76% for FLKR.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while FLKR is South Korea Equities. ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор