Сравнение ISVBF с YXI
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs -0.14%/yr for YXI. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 21.26%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- -7.45%
Сравнение доходности по годам ISVBF и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 21.26% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 15.57% |
Correlation
The correlation between ISVBF and YXI is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | -0.33 |
Over the past year, the inverse relationship between ISVBF and YXI has strengthened: their correlation has moved from -0.33 to -0.64, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. YXI — Ранг доходности на риск
ISVBF
YXI
Сравнение ISVBF c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.43 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.78 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и YXI
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -81.15% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -12.48% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -53.12% | +29.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -57.65% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -75.24% | +44.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -54.38% | +21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 6.43% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и YXI
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.92% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 15.69% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 20.17% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 31.49% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 27.43% | +2.71% |
Сравнение комиссий ISVBF и YXI
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и YXI
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.35% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and YXI have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.55%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs YXI's -81.15%.
On 5-year performance, YXI leads with -0.14% vs -6.63% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YXI has performed better with a -0.14% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while YXI is Inverse Equities. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор