PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 21.26%.


ISVBF

1 день
-0.85%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-14.80%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-6.39%
3 года*
7.90%
5 лет*
-6.63%
10 лет*

YXI

1 день
2.00%
1 месяц
12.62%
С начала года
21.26%
6 месяцев
21.92%
1 год
17.82%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и YXI


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-14.80%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
YXI
ProShares Short FTSE China 50
21.26%-22.87%-25.36%12.40%4.78%15.57%

Correlation

The correlation between ISVBF and YXI is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

-0.33

Over the past year, the inverse relationship between ISVBF and YXI has strengthened: their correlation has moved from -0.33 to -0.64, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

ProShares Short FTSE China 50

Доходность на риск

ISVBF vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 66
Ранг коэф-та Мартина

YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISVBFYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.43

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

2.78

-3.46

ISVBF vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и YXI

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и YXI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISVBFYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-81.15%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.63%

-12.48%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-53.12%

+29.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

-57.65%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.95%

-75.24%

+44.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.68%

-54.38%

+21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

6.43%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и YXI

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISVBFYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.92%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

15.69%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.86%

20.17%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

31.49%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

27.43%

+2.71%

Сравнение комиссий ISVBF и YXI

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и YXI

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50
2.35%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы


ISVBF and YXI have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (7.55%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs YXI's -81.15%.

On 5-year performance, YXI leads with -0.14% vs -6.63% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YXI has performed better with a -0.14% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF is categorized as China Equities, while YXI is Inverse Equities. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор