PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISVBF с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVBF с YXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.39%/yr vs -2.98%/yr for YXI. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.

ISVBF

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-9.00%
1 год
-1.08%
3 года*
8.53%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—

YXI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
15.92%
С начала года
10.86%
1 год
8.52%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и YXI

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-9.00%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		10.86%-22.87%-25.36%12.40%4.78%15.57%

Correlation

The correlation between ISVBF and YXI is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

-0.33

Over the past year, the inverse relationship between ISVBF and YXI has strengthened: their correlation has moved from -0.33 to -0.64, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с MAGCISVBF с XPPISVBF с CNQQ
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с FXIYXI с MCHI

Доходность на риск

ISVBF vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 99
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVBFYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.42

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.72

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.75

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

1.50

-1.61

ISVBF vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и YXI

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVBFYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-81.15%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.14%

-11.39%

-12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-53.12%

+28.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

-57.65%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

-77.36%

+51.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-54.45%

+21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

5.69%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и YXI

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеют волатильность 7.64% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVBFYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.55%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

15.50%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

20.63%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

31.48%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

27.43%

+2.69%

Сравнение комиссий ISVBF и YXI

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и YXI

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.57%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

ISVBF and YXI have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs YXI's -81.15%.

On 5-year performance, YXI leads with -2.98% vs -5.39% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YXI has performed better with a -2.98% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор