Сравнение ISVBF с SGOV
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.86%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.
ISVBF
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -11.22% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.03% |
Correlation
The correlation between ISVBF and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ISVBF
SGOV
Сравнение ISVBF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -384.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 385.05 | -384.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 393.03 | -393.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 6,226.73 | -6,227.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и SGOV
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -0.03% | -53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -0.01% | -24.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -0.01% | -24.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -0.03% | -52.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.04% | 0.00% | -28.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -0.00% | -32.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 0.00% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и SGOV
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 0.05% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 0.13% | +26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 0.19% | +31.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 0.24% | +30.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 0.24% | +29.88% |
Сравнение комиссий ISVBF и SGOV
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и SGOV
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.79%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.63% vs -5.86% for ISVBF. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.63% return vs -5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор