PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.


ISVBF

1 день
-0.85%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-14.80%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-6.39%
3 года*
7.90%
5 лет*
-6.63%
10 лет*

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и SGOV


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-14.80%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.73%4.24%5.27%5.12%1.58%0.03%

Correlation

The correlation between ISVBF and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

ISVBF vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 66
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISVBFSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-20.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-273.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

194.05

-193.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

395.07

-395.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

4,426.92

-4,427.61

ISVBF vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и SGOV

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISVBFSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-0.03%

-53.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.63%

-0.01%

-22.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-0.01%

-23.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

-0.03%

-52.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.95%

0.00%

-30.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.68%

-0.00%

-32.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

0.00%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и SGOV

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISVBFSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

0.04%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

0.12%

+26.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.86%

0.19%

+30.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

0.24%

+30.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

0.24%

+29.90%

Сравнение комиссий ISVBF и SGOV

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и SGOV

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


ISVBF and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (7.55%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.58% vs -6.63% for ISVBF. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.58% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF is categorized as China Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор