PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVBF с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVBF с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.62%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

ISVBF

1 день
-2.42%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-10.61%
1 год
2.82%
3 года*
9.05%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и SGOV

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-8.72%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.02%

Correlation

The correlation between ISVBF and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с MCHSISVBF с XPPISVBF с CXSE
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

ISVBF vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVBFSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
20.28

-20.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
275.69

-275.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

195.55

-194.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

398.20

-398.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

4,462.00

-4,461.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVBF vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVBFSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

20.28

-20.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

14.74

-14.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

12.49

-12.65

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и SGOV

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVBFSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-0.03%

-53.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-0.01%

-19.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-0.01%

-23.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.22%

-0.03%

-53.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.01%

0.00%

-26.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.76%

-0.00%

-32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

0.00%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и SGOV

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVBFSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

0.05%

+11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.63%

0.13%

+26.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

0.20%

+30.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

0.24%

+29.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

0.24%

+29.97%

Сравнение комиссий ISVBF и SGOV

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и SGOV

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

ISVBF and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (11.06%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.54% vs -5.62% for ISVBF. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.54% return vs -5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.

SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF is categorized as China Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор