Сравнение ISVBF с KTEC
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs -13.51%/yr for KTEC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и KTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -23.37%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -24.10%
- 1 год
- -23.00%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -24.42% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -23.37% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.98% |
Correlation
The correlation between ISVBF and KTEC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, ISVBF and KTEC have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. KTEC — Ранг доходности на риск
ISVBF
KTEC
Сравнение ISVBF c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.63 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.28 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и KTEC
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и KTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -66.90% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -36.46% | +13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -36.46% | +12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -66.90% | +14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -51.64% | +20.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -43.98% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 17.96% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и KTEC
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеют волатильность 7.55% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.78% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 20.92% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 27.69% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 43.20% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 43.03% | -12.89% |
Сравнение комиссий ISVBF и KTEC
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и KTEC
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 4.38% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and KTEC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTEC has higher volatility (7.78%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs KTEC's -66.90%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -6.63% vs -13.51% for KTEC. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -6.63% return vs -13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.
KTEC has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.69% for KTEC.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор