PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и KTEC


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-23.28%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-13.03%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -13.03%.


ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*

KTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-26.79%
1 год
-13.14%
3 года*
2.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Сравнение комиссий ISVBF и KTEC

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.


Доходность на риск

ISVBF vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVBFKTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.42

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

-0.42

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.95

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.45

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

-1.06

+2.05

ISVBF vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVBFKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.42

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между ISVBF и KTEC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и KTEC

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.


TTM2025202420232022
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
3.86%3.36%0.27%0.81%0.16%

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и KTEC

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и KTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVBFKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-66.90%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-29.36%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-45.11%

+20.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-43.97%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

12.50%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и KTEC

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVBFKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

9.11%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

19.85%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

31.06%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

43.57%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

43.57%

-13.54%