Сравнение ISVBF с KTEC
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.39%/yr vs -9.80%/yr for KTEC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и KTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -14.33%.
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -14.33%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -24.42% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -14.33% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.98% |
Correlation
The correlation between ISVBF and KTEC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, ISVBF and KTEC have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. KTEC — Ранг доходности на риск
ISVBF
KTEC
Сравнение ISVBF c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.44 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.82 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и KTEC
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и KTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -66.90% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -36.49% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -36.49% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -63.45% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -45.94% | +19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -44.03% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 19.54% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и KTEC
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.19% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 19.89% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 27.89% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 43.15% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 42.86% | -12.74% |
Сравнение комиссий ISVBF и KTEC
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и KTEC
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.92% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and KTEC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs KTEC's -66.90%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -5.39% vs -9.80% for KTEC. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.39% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.
KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.69% for KTEC.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор