Сравнение ISVBF с KCAI
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, ISVBF returned -6.39% vs 46.02% for KCAI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и KCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у KCAI с доходностью 5.48%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
KCAI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 46.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и KCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 14.61% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 5.48% | 53.29% | 11.36% |
Correlation
The correlation between ISVBF and KCAI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. KCAI — Ранг доходности на риск
ISVBF
KCAI
Сравнение ISVBF c KCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | KCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.59 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 10.72 | -11.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 30.17 | -30.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и KCAI
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и KCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -25.48% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -4.32% | -18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -3.31% | -27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -7.00% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 1.53% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и KCAI
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 4.42% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 8.93% | +18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 13.63% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 21.02% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 21.02% | +9.12% |
Сравнение комиссий ISVBF и KCAI
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и KCAI
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.58% | 35.42% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and KCAI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.55%) compared to KCAI (4.42%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs KCAI's -25.48%.
On 1-year performance, KCAI leads with 46.02% vs -6.39% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 46.02% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.
KCAI has the higher dividend yield at 33.58%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.79% for KCAI.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и KCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор