PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISVBF с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVBF с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.39%/yr vs 6.17%/yr for KBA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 7.54%.

ISVBF

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-9.00%
1 год
-1.08%
3 года*
8.53%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и KBA

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-9.00%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%4.97%

Correlation

The correlation between ISVBF and KBA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.26

Over the past year, ISVBF and KBA have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с XPPISVBF с MAGCISVBF с CNQQ
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

ISVBF vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 99
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVBFKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.81

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.48

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.80

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

11.18

-11.28

ISVBF vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и KBA

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVBFKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-53.24%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.14%

-7.65%

-16.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-31.23%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

-39.76%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

-6.13%

-20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-25.60%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

3.28%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и KBA

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.64%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVBFKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.30%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

15.80%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

20.29%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

27.47%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

25.46%

+4.66%

Сравнение комиссий ISVBF и KBA

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и KBA

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

ISVBF and KBA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs KBA's -53.24%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.17% vs -5.39% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.17% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

KBA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор