Сравнение ISVBF с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ISVBF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVBF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.48% | 30.64% | 21.01% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ISVBF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVBF и IBIT
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
ISVBF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISVBF
IBIT
Сравнение ISVBF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.44 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | -0.37 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.35 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -0.75 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.44 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.36 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ISVBF и IBIT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и IBIT
Ни ISVBF, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и IBIT
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVBF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -49.36% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -49.36% | +30.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -45.80% | +21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -14.18% | -18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 23.27% | -16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и IBIT
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVBF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 12.95% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 36.76% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 45.40% | -14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 51.21% | -21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 51.21% | -21.18% |