Сравнение ISVBF с IBIT
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ISVBF returned -6.39% vs -45.30% for IBIT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 21.01% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ISVBF and IBIT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISVBF
IBIT
Сравнение ISVBF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.86 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.47 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и IBIT
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -52.98% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -52.98% | +30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -52.98% | +22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -16.97% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 30.94% | -21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.55%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 13.43% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 34.60% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 44.41% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 50.21% | -19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 50.21% | -20.07% |
Сравнение комиссий ISVBF и IBIT
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и IBIT
Ни ISVBF, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and IBIT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, ISVBF leads with -6.39% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISVBF has performed better with a -6.39% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
ISVBF and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISVBF is categorized as China Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.25% for IBIT.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор