Сравнение ISVBF с IBIT
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ISVBF returned 2.82% vs -39.60% for IBIT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.72% | 30.64% | 21.01% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ISVBF and IBIT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISVBF
IBIT
Сравнение ISVBF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.86 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.80 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.39 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.91 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.27 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и IBIT
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -49.47% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -49.47% | +30.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -49.47% | +23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -16.07% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 28.61% | -20.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и IBIT
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 9.14% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 33.89% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 43.76% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 50.18% | -19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 50.18% | -19.97% |
Сравнение комиссий ISVBF и IBIT
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и IBIT
Ни ISVBF, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and IBIT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (11.06%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, ISVBF leads with 2.82% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISVBF has performed better with a 2.82% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
ISVBF and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISVBF is categorized as China Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.25% for IBIT.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор