Сравнение ISVBF с CNYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).
ISVBF и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и CNYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVBF и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.48% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | -1.50% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -1.50%.
ISVBF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVBF и CNYA
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Доходность на риск
ISVBF vs. CNYA — Ранг доходности на риск
ISVBF
CNYA
Сравнение ISVBF c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.31 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.79 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.14 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 9.10 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.31 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.23 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ISVBF и CNYA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и CNYA
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.95% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и CNYA
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и CNYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVBF | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -49.49% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -10.63% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -21.97% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -20.77% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 2.69% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и CNYA
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVBF | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 4.85% | +12.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 11.64% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 18.86% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 23.70% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 23.59% | +6.44% |