Сравнение ISVBF с CN
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while CN tracks the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for CN.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и CN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и CN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.72% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -11.87% | -23.85% | -12.75% |
Correlation
The correlation between ISVBF and CN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. CN — Ранг доходности на риск
ISVBF
CN
Сравнение ISVBF c CN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | CN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и CN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и CN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | — | — |
Сравнение комиссий ISVBF и CN
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и CN
Ни ISVBF, ни CN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and CN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for CN.
ISVBF and CN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.50% for CN.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и CN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор