Сравнение ISTM с IBIT
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ISTM is a Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 58.52% vs -39.60% for IBIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISTM показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
ISTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- 58.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISTM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.71% | 54.07% | 11.87% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ISTM and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISTM
IBIT
Сравнение ISTM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.80 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | -1.39 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.91 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.27 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок ISTM и IBIT
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -49.47% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -49.47% | +27.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -49.47% | +38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -16.07% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 28.61% | -19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и IBIT
iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 8.72% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 9.14% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | 33.89% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 43.76% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 50.18% | -26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 50.18% | -26.09% |
Сравнение комиссий ISTM и IBIT
ISTM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и IBIT
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 12.99% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to ISTM (8.72%). In terms of maximum drawdown, ISTM dropped -22.20% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, ISTM leads with 58.52% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISTM has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISTM has performed better with a 58.52% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for ISTM.
ISTM has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 0.00% for IBIT.
ISTM is categorized as Metals, while IBIT is Cryptocurrency. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.25% for IBIT.
ISTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор