Сравнение ISTM с IBIT
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ISTM is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 29.49% vs -46.35% for IBIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISTM показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
ISTM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- 6 месяцев
- -12.14%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISTM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 0.53% | 54.07% | 11.78% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ISTM and IBIT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISTM
IBIT
Сравнение ISTM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISTM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.87 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -1.40 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISTM и IBIT
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -53.30% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -53.30% | +30.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -48.95% | +28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -17.71% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 33.14% | -22.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и IBIT
Текущая волатильность для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) составляет 7.80%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что ISTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 10.89% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 34.83% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 44.38% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 49.92% | -25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 49.92% | -25.62% |
Сравнение комиссий ISTM и IBIT
ISTM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и IBIT
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.70% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and IBIT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to ISTM (7.80%). In terms of maximum drawdown, ISTM dropped -22.47% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, ISTM leads with 29.49% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISTM has been the lower-risk option at 7.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISTM has performed better with a 29.49% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for ISTM.
ISTM has the higher dividend yield at 14.70%, compared with 0.00% for IBIT.
ISTM is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while IBIT is Cryptocurrency. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.25% for IBIT.
ISTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор