Сравнение ISTB с USFR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L).
ISTB и USFR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. USFR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и USFR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.70% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 0.92% | 4.13% | 5.41% | 5.06% | 1.91% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 0.92%.
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
USFR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и USFR.L
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISTB vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
ISTB
USFR.L
Сравнение ISTB c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.36 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 3.59 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.66 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.61 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 35.24 | -20.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 3.01 | -2.18 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и USFR.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и USFR.L
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности USFR.L в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 5.08% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и USFR.L
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки USFR.L в -0.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и USFR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -0.89% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.89% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.06% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.12% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и USFR.L
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.31% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.73% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.69% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 1.58% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 1.58% | +0.92% |