Сравнение USFR.L с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
USFR.L и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR.L и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 0.92% | 4.13% | 5.41% | 5.06% | 1.91% | -0.13% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%.
USFR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR.L и HYG
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
USFR.L vs. HYG — Ранг доходности на риск
USFR.L
HYG
Сравнение USFR.L c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR.L | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.25 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 1.87 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.29 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 1.82 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.24 | 9.57 | +25.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR.L | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.25 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.01 | 0.45 | +2.56 |
Корреляция
Корреляция между USFR.L и HYG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и HYG
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 5.08% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и HYG
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -0.89%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR.L | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.89% | -34.25% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -3.93% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -3.27% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.75% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и HYG
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.31%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR.L | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 2.30% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | 2.93% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 5.57% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 7.51% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 8.31% | -6.73% |