PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFR.L с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USFR.L и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR.L и HYG


2026 (YTD)20252024202320222021
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
0.92%4.13%5.41%5.06%1.91%-0.13%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, USFR.L показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%.


USFR.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.13%
3 года*
4.78%
5 лет*
10 лет*

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий USFR.L и HYG

USFR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

USFR.L vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR.L c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USFR.LHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.25

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.87

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.29

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.61

1.82

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.24

9.57

+25.67

USFR.L vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR.L и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFR.LHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.25

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

0.45

+2.56

Корреляция

Корреляция между USFR.L и HYG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR.L и HYG

Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
5.08%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок USFR.L и HYG

Максимальная просадка USFR.L за все время составила -0.89%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


USFR.LHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.89%

-34.25%

+33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-3.93%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-3.27%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.75%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR.L и HYG

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.31%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USFR.LHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

2.30%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

2.93%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

5.57%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

7.51%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

8.31%

-6.73%