PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISSC с JOBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISSC с JOBY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ISSC in Aerospace & Defense, JOBY in Airports & Air Services. Over the past 3 years, ISSC returned 36.08%/yr vs 26.18%/yr for JOBY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISSC и JOBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISSC показывает доходность -10.72%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -13.41%.

ISSC

1 день
-1.63%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-10.72%
6 месяцев
71.68%
1 год
47.43%
3 года*
36.08%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.89%

JOBY

1 день
-3.71%
1 месяц
29.01%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-21.87%
1 год
42.34%
3 года*
26.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISSC и JOBY

2026 (YTD)20252024202320222021
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-10.72%121.78%0.12%3.77%25.32%-8.76%
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-13.41%62.36%22.26%98.51%-54.11%-45.52%

Correlation

The correlation between ISSC and JOBY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.21

Over the past year, ISSC and JOBY have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISSC:

$309.49M

JOBY:

$10.78B

EPS

ISSC:

$0.94

JOBY:

-$1.10

Коэффициент P/S

ISSC:

3.38

JOBY:

128.01

Коэффициент P/B

ISSC:

4.29

JOBY:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

ISSC:

$90.56M

JOBY:

$77.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

ISSC:

$44.22M

JOBY:

$8.72M

EBITDA (12 мес.)

ISSC:

$26.70M

JOBY:

-$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Joby Aviation, Inc.

Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с HRX.TOISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSY
Часто сравнивают с JOBY:
JOBY с ACHRJOBY с RKLBJOBY с HOVRJOBY с EHJOBY с TSLAJOBY с RDWJOBY с TM

Доходность на риск

ISSC vs. JOBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JOBY
Ранг доходности на риск JOBY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISSC c JOBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISSCJOBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.54

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.38

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.70

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

1.19

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISSC vs. JOBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISSC на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOBY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISSC и JOBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISSCJOBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.04

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ISSC и JOBY

Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и JOBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISSCJOBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.03%

-76.27%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.83%

-61.06%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-61.06%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.67%

-43.94%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.60%

-50.39%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.87%

35.79%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ISSC и JOBY

Текущая волатильность для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) составляет 20.77%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что ISSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISSCJOBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

25.96%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.88%

49.29%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.74%

78.59%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.67%

79.72%

-21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

79.72%

-22.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISSC и JOBY

Ни ISSC, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%
JOBY
Joby Aviation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISSC и JOBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M20222023202420252026
22.37M
24.25M
(ISSC) Общая выручка
(JOBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ISSC and JOBY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOBY has higher volatility (25.96%) compared to ISSC (20.77%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs JOBY's -76.27%.

ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISSC и JOBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор