PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISSC с ALLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISSC с ALLT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ALLT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ISSC returned 21.27%/yr vs 3.99%/yr for ALLT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISSC и ALLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Allot Communications Ltd (ALLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISSC показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -24.92%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции ALLT по среднегодовой доходности: 21.27% против 3.99% соответственно.

ISSC

1 день
-4.33%
1 месяц
8.63%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
57.86%
1 год
39.87%
3 года*
34.35%
5 лет*
24.85%
10 лет*
21.27%

ALLT

1 день
0.14%
1 месяц
3.51%
С начала года
-24.92%
6 месяцев
-18.09%
1 год
-9.34%
3 года*
34.25%
5 лет*
-17.72%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISSC и ALLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-6.65%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%
ALLT
Allot Communications Ltd		-24.92%65.21%260.61%-52.03%-71.04%12.93%23.76%40.03%13.88%11.27%

Correlation

The correlation between ISSC and ALLT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.10

Over the past year, ISSC and ALLT have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISSC:

$323.58M

ALLT:

$368.21M

EPS

ISSC:

$0.94

ALLT:

$0.13

Коэффициент P/E

ISSC:

18.77

ALLT:

56.51

Коэффициент PEG

ISSC:

0.48

ALLT:

0.11

Коэффициент P/S

ISSC:

3.53

ALLT:

3.21

Коэффициент P/B

ISSC:

4.49

ALLT:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

ISSC:

$90.56M

ALLT:

$105.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

ISSC:

$44.22M

ALLT:

$74.41M

EBITDA (12 мес.)

ISSC:

$26.70M

ALLT:

$10.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Allot Communications Ltd

Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI
Часто сравнивают с ALLT:
ALLT с RDWRALLT с AVPTALLT с CHKPALLT с ALARALLT с CGNTALLT с TSMALLT с CYBR

Доходность на риск

ISSC vs. ALLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ALLT
Ранг доходности на риск ALLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISSC c ALLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISSCALLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.14

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.26

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.21

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-0.38

+1.63

ISSC vs. ALLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISSC на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ALLT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISSC и ALLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISSC и ALLT

Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и ALLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISSCALLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.03%

-95.42%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.83%

-45.65%

-12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-60.09%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.83%

-93.64%

+35.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.41%

-93.72%

+31.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.15%

-73.67%

+31.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.58%

-65.05%

+14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.74%

24.93%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ISSC и ALLT

Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISSCALLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.06%

16.05%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.93%

52.77%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.52%

65.72%

+17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.16%

60.70%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.16%

52.32%

+4.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISSC и ALLT

Ни ISSC, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALLT
Allot Communications Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISSC и ALLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
22.37M
26.43M
(ISSC) Общая выручка
(ALLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISSC и ALLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Solutions and Support, Inc. и Allot Communications Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
51.1%
70.9%
Активы портфеля
ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

ALLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

ALLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

ALLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

ISSC and ALLT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (20.06%) compared to ALLT (16.05%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs ALLT's -95.42%.

ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISSC и ALLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор