Сравнение ISRIX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -4.77% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции ISRIX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 9.76% против 10.25% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.76%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и PPLIX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISRIX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
ISRIX
PPLIX
Сравнение ISRIX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.25 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 4.59 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и PPLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и PPLIX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 6.14% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и PPLIX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, примерно равная максимальной просадке PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -55.61% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.42% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -26.85% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -32.67% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -8.57% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -8.35% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.34% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и PPLIX
Текущая волатильность для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) составляет 3.80%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.83% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 8.67% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 15.54% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.38% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.53% | +0.28% |