Сравнение ISRIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции ISRIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.90% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и LEXCX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
ISRIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
ISRIX
LEXCX
Сравнение ISRIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 3.77 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.92 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и LEXCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и LEXCX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и LEXCX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -50.42% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.78% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -19.75% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -39.21% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -0.55% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -7.14% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.75% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и LEXCX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.32% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 9.42% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 17.71% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.39% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.90% | -3.07% |