PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRIX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRIX с LEXCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISRIX (Voya Solution 2045 Portfolio) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - ISRIX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISRIX returned 11.18%/yr vs 11.93%/yr for LEXCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRIX charges 0.17%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности ISRIX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRIX показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции ISRIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 11.18% против 11.93% соответственно.

ISRIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.74%
1 год
25.87%
3 года*
18.81%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.18%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
1.53%
С начала года
19.24%
6 месяцев
17.10%
1 год
24.50%
3 года*
15.00%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRIX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		11.09%19.58%14.62%20.30%-19.03%17.58%16.62%24.17%-10.07%21.54%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		19.24%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between ISRIX and LEXCX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.78

Over the past year, the correlation between ISRIX and LEXCX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2045 Portfolio

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с ISRIX:
ISRIX с VOOISRIX с FDFIXISRIX с SWPPXISRIX с IRLNXISRIX с LTIUXISRIX с LTRIXISRIX с FRQHX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

ISRIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRIX
Ранг доходности на риск ISRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRIXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.99

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.01

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.39

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

11.07

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRIX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRIX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRIXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.99

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ISRIX и LEXCX

Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRIXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.73%

-50.42%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.22%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-14.03%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-19.75%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-39.21%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.13%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-7.12%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.42%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRIX и LEXCX

Текущая волатильность для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) составляет 3.38%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRIXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.44%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.43%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

13.78%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

16.50%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.98%

-3.11%

Сравнение комиссий ISRIX и LEXCX

ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRIX и LEXCX

Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности LEXCX в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		5.27%5.85%1.53%8.18%28.81%9.05%7.37%11.50%7.75%3.80%11.39%21.72%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.38%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

ISRIX and LEXCX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.44%) compared to ISRIX (3.38%). In terms of maximum drawdown, ISRIX dropped -56.73% vs LEXCX's -50.42%.

ISRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRIX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор