Сравнение ISRIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции ISRIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 10.05% против 4.62% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и IPHYX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
ISRIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
ISRIX
IPHYX
Сравнение ISRIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.73 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.81 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.01 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и IPHYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и IPHYX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и IPHYX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -32.43% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -3.00% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -17.18% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -20.45% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -1.72% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -2.81% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.76% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и IPHYX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.64% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 2.37% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 4.27% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 5.16% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 5.51% | +10.32% |