Сравнение ISRIX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции ISRIX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.62% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и INGIX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISRIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
ISRIX
INGIX
Сравнение ISRIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.46 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.33 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 1.23 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.90 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и INGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и INGIX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и INGIX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -55.38% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.10% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -24.69% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -33.84% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -6.89% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -8.22% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.01% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и INGIX
Текущая волатильность для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) составляет 4.86%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.36% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 9.57% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 19.95% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 17.28% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.23% | -2.40% |