Сравнение ISRIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -4.77% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции ISRIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 9.76% против 1.86% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.76%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и IIBAX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
ISRIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
ISRIX
IIBAX
Сравнение ISRIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.04 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 2.57 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.01 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и IIBAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и IIBAX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 6.14% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и IIBAX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -20.34% | -36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -3.05% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -20.01% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -20.34% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -2.95% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -2.88% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.12% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и IIBAX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 1.77% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 2.74% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 4.89% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 5.94% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 5.00% | +10.81% |