Сравнение ISRIX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -4.77% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции ISRIX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 9.76% против 8.77% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.76%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и IFTIX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
ISRIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
ISRIX
IFTIX
Сравнение ISRIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.98 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.60 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.19 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 13.12 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.98 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и IFTIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и IFTIX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 6.14% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и IFTIX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -57.91% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.04% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -25.56% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -37.08% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -5.31% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -11.63% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.48% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) составляет 3.80%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.80% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 8.85% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 14.97% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 13.41% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 14.94% | +0.87% |