PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRIX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISRIX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ISRIX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISRIX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		-2.22%19.58%14.62%20.30%-19.03%17.58%16.62%24.17%-10.07%21.54%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции ISRIX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.05% против 5.51% соответственно.

ISRIX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.42%
1 год
17.25%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.05%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2045 Portfolio

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с ISRIX:
ISRIX с VOOISRIX с FDFIXISRIX с SWPPXISRIX с VTIVXISRIX с LTRIXISRIX с FFGZXISRIX с IEDAX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VOOFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий ISRIX и FFFCX

ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio

Доходность на риск

ISRIX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRIX
Ранг доходности на риск ISRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRIX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRIXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.73

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.41

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.39

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

9.45

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRIX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRIX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRIXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.24

Корреляция

Корреляция между ISRIX и FFFCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRIX и FFFCX

Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		5.98%5.85%1.53%8.18%28.81%9.05%7.37%11.50%7.75%3.80%11.39%21.72%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок ISRIX и FFFCX

Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISRIXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.73%

-36.88%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-4.00%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-18.35%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-18.35%

-15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-2.82%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-4.60%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.01%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRIX и FFFCX

Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISRIXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.59%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

3.56%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

5.56%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

6.33%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

6.28%

+9.55%