PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRIX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISRIX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ISRIX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISRIX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		-2.22%19.58%14.62%20.30%-19.03%17.58%16.62%24.17%-10.07%21.54%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции ISRIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.05% против 3.95% соответственно.

ISRIX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.42%
1 год
17.25%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.05%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2045 Portfolio

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с ISRIX:
ISRIX с VOOISRIX с FDFIXISRIX с SWPPXISRIX с VTIVXISRIX с IEDAXISRIX с IIRLXISRIX с LTFIX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий ISRIX и FFGZX

ISRIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

ISRIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRIX
Ранг доходности на риск ISRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRIXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.65

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.33

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.23

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

9.26

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRIX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRIX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRIXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.43

Корреляция

Корреляция между ISRIX и FFGZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRIX и FFGZX

Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		5.98%5.85%1.53%8.18%28.81%9.05%7.37%11.50%7.75%3.80%11.39%21.72%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок ISRIX и FFGZX

Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISRIXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.73%

-14.94%

-41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-3.33%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-14.94%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-14.94%

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-2.30%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-2.29%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.80%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRIX и FFGZX

Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISRIXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.06%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

2.89%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

4.42%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

5.04%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

4.39%

+11.44%