PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRIX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISRIX с IEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).

ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ISRIX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISRIX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		-2.22%19.58%14.62%20.30%-19.03%17.58%16.62%24.17%-10.07%21.54%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции ISRIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.42% соответственно.

ISRIX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.42%
1 год
17.25%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.05%

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2045 Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ISRIX:
ISRIX с VOOISRIX с FDFIXISRIX с SWPPXISRIX с VTIVXISRIX с LTRIXISRIX с PDAHXISRIX с PLWIX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IPHYX

Сравнение комиссий ISRIX и IEDAX

ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio

Доходность на риск

ISRIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRIX
Ранг доходности на риск ISRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRIXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.34

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.58

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.17

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

0.64

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRIX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRIX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRIX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRIXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.34

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между ISRIX и IEDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRIX и IEDAX

Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности IEDAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		5.98%5.85%1.53%8.18%28.81%9.05%7.37%11.50%7.75%3.80%11.39%21.72%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок ISRIX и IEDAX

Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и IEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISRIXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.73%

-47.31%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.05%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-22.40%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-39.36%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-8.05%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-6.54%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.61%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRIX и IEDAX

Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеют волатильность 4.86% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISRIXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.68%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.68%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.66%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.21%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

18.80%

-2.97%