PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 19.09% против 16.66% соответственно.

ISRG

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-19.74%
3 года*
9.23%
5 лет*
7.37%
10 лет*
19.09%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-27.42%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between ISRG and TMUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between ISRG and TMUS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$147.90B

TMUS:

$208.40B

EPS

ISRG:

$8.24

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

ISRG:

49.88

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

ISRG:

3.05

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

ISRG:

14.04

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

ISRG:

8.40

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.58B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$7.02B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.76B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

ISRG vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.63

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.79

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.52

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.88

-0.36

ISRG vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMUS равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и TMUS

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-86.29%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-30.37%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-33.65%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-33.65%

-16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-33.65%

-16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.66%

-29.12%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-25.96%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

17.87%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и TMUS

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

7.72%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

19.08%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

24.99%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

23.90%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

26.08%

+6.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и TMUS

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.77B
23.11B
(ISRG) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.1%
0
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

ISRG and TMUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (9.70%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs TMUS's -86.29%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор