Сравнение ISRG с DNA
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, DNA in Biotechnology. Over the past 5 years, ISRG returned 7.37%/yr vs -54.41%/yr for DNA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у DNA с доходностью -5.05%.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 32.65% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between ISRG and DNA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
DNA:
$469.96M
ISRG:
$8.24
DNA:
-$5.40
ISRG:
14.04
DNA:
3.65
ISRG:
8.40
DNA:
1.06
ISRG:
$10.58B
DNA:
$121.84M
ISRG:
$7.02B
DNA:
$99.27M
ISRG:
$3.76B
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. DNA — Ранг доходности на риск
ISRG
DNA
Сравнение ISRG c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.23 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.39 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и DNA
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -99.10% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -66.05% | +33.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -94.72% | +60.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -99.10% | +49.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -98.68% | +66.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -79.88% | +58.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 39.10% | -23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и DNA
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 21.11% | -11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 70.92% | -50.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 97.64% | -66.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 97.78% | -64.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 96.33% | -63.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и DNA
Ни ISRG, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISRG and DNA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.11%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs DNA's -99.10%.
DNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор