Сравнение ISRG с CRSP
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, CRSP in Biotechnology. Over the past 5 years, ISRG returned 7.37%/yr vs -17.08%/yr for CRSP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -5.03%.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between ISRG and CRSP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.34 |
The correlation between ISRG and CRSP shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
CRSP:
$4.78B
ISRG:
$8.24
CRSP:
-$6.24
ISRG:
14.04
CRSP:
1.11K
ISRG:
8.40
CRSP:
2.64
ISRG:
$10.58B
CRSP:
$4.10M
ISRG:
$7.02B
CRSP:
-$171.17M
ISRG:
$3.76B
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. CRSP — Ранг доходности на риск
ISRG
CRSP
Сравнение ISRG c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.49 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.81 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и CRSP
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -85.11% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -42.25% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -64.91% | +30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -80.68% | +30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -76.29% | +43.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -49.24% | +27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 25.51% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и CRSP
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 18.22% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 43.62% | -22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 62.44% | -31.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 60.65% | -27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 64.35% | -31.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и CRSP
Ни ISRG, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISRG and CRSP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (18.22%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор