PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с ASTS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, ISRG returned 8.37%/yr vs 54.02%/yr for ASTS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 26.75%.

ISRG

1 день
-0.82%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-26.09%
6 месяцев
-26.16%
1 год
-24.86%
3 года*
10.20%
5 лет*
8.37%
10 лет*
19.37%

ASTS

1 день
-1.65%
1 месяц
22.66%
С начала года
26.75%
6 месяцев
24.41%
1 год
195.16%
3 года*
152.04%
5 лет*
54.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и ASTS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.09%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%5.68%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		26.75%244.22%249.92%25.10%-39.29%-41.53%37.59%1.02%

Correlation

The correlation between ISRG and ASTS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.21

The correlation between ISRG and ASTS shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$150.62B

ASTS:

$26.76B

EPS

ISRG:

$8.24

ASTS:

-$1.84

Коэффициент P/S

ISRG:

14.30

ASTS:

287.63

Коэффициент P/B

ISRG:

8.56

ASTS:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.58B

ASTS:

$84.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$7.02B

ASTS:

-$22.93M

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.76B

ASTS:

-$536.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VSATASTS с VOO

Доходность на риск

ISRG vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 44
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRGASTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.88

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.44

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

4.12

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

8.15

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRG vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ASTS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRGASTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.88

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ISRG и ASTS

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ASTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-91.07%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-47.69%

+15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-70.66%

+36.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-85.57%

+35.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.43%

-30.83%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-43.38%

+22.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

24.06%

-7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и ASTS

Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.58%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 40.76%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

40.76%

-29.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

82.89%

-62.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

104.86%

-73.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

109.43%

-76.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

100.53%

-68.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и ASTS

Ни ISRG, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.77B
14.74M
(ISRG) Общая выручка
(ASTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ISRG and ASTS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTS has higher volatility (40.76%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs ASTS's -91.07%.

ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и ASTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор