Сравнение ISRA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ISRA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISRA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Index. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRA или VOO.
Основные характеристики
| ISRA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.81% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 37.17% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -5.97% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.77% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.34% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.24 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.75% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 12.34% |
| Макс. просадка | -45.02% | -33.99% |
| Текущая просадка | -17.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISRA и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISRA и VOO
С начала года, ISRA показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции ISRA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.34% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRA и VOO
ISRA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISRA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRA и VOO
Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 1.62% | 1.90% | 1.36% | 1.27% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% | 2.51% | 0.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ISRA и VOO
Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISRA и VOO
VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.81% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.