PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с ITEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both exchange-traded funds - ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index, while ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISRA returned 10.78%/yr vs 10.96%/yr for ITEQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 16.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISRA имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции ITEQ немного впереди с 10.96%.

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и ITEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%26.77%-7.04%15.07%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%

Correlation

The correlation between ISRA and ITEQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.85

The correlation between ISRA and ITEQ shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISRA и ITEQ

Секторы
ISRA
ITEQ

Финансовые услуги

38.3%
5.1%

Технологии

22.2%
58.7%

Здравоохранение

11.8%
2.3%

Промышленность

10.5%
16.6%

Коммунальные услуги

5.0%
10.1%

Недвижимость

4.7%

-

Энергетика

2.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
ITEQ
5.1%

Технологии

ISRA
22.2%
ITEQ
58.7%

Здравоохранение

ISRA
11.8%
ITEQ
2.3%

Промышленность

ISRA
10.5%
ITEQ
16.6%

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
ITEQ
10.1%

Недвижимость

ISRA
4.7%
ITEQ

-

Энергетика

ISRA
2.1%
ITEQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
ITEQ
3.3%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
ITEQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
ITEQ

-

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
ITEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHGISRA с BIZD
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQITEQ с SPY

Доходность на риск

ISRA vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRAITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.16

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.67

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.03

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

5.44

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ITEQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRAITEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.16

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ISRA и ITEQ

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRAITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-54.63%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-13.07%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-26.78%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-50.29%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-54.63%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-13.38%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-18.52%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.86%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и ITEQ

Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 5.18%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRAITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.60%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

17.30%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

22.76%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

24.96%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

23.40%

-2.49%

Сравнение комиссий ISRA и ITEQ

ISRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и ITEQ

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ITEQ в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and ITEQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.60%) compared to ISRA (5.18%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs ITEQ's -54.63%.

On 10-year performance, ITEQ leads with 10.96% vs 10.78% for ISRA. On fees, ISRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITEQ has performed better with a 10.96% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ISRA has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.72% for ITEQ.

ISRA is categorized as Global Equities, while ITEQ is Technology Equities. ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index. They also come from different issuers: VanEck and ETFMG. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.75% for ITEQ.

ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор