PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISRA с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISRA и BIZD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ISRA и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
98.61%
154.26%
ISRA
BIZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRA:

1.61

BIZD:

1.32

Коэф-т Сортино

ISRA:

2.19

BIZD:

1.81

Коэф-т Омега

ISRA:

1.27

BIZD:

1.24

Коэф-т Кальмара

ISRA:

0.84

BIZD:

1.65

Коэф-т Мартина

ISRA:

7.19

BIZD:

6.10

Индекс Язвы

ISRA:

3.76%

BIZD:

2.38%

Дневная вол-ть

ISRA:

16.83%

BIZD:

11.01%

Макс. просадка

ISRA:

-45.02%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

ISRA:

-11.26%

BIZD:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции ISRA уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 5.27% против 9.28% соответственно.


ISRA

С начала года

25.53%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

24.36%

1 год

25.03%

5 лет

5.70%

10 лет

5.27%

BIZD

С начала года

13.35%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

3.94%

1 год

14.23%

5 лет

10.59%

10 лет

9.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISRA и BIZD

ISRA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
График комиссии ISRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISRA c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISRA, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.611.32
Коэффициент Сортино ISRA, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.191.81
Коэффициент Омега ISRA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.24
Коэффициент Кальмара ISRA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.841.65
Коэффициент Мартина ISRA, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.196.10
ISRA
BIZD

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61
1.32
ISRA
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и BIZD

ISRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISRA
VanEck Vectors Israel ETF
0.00%1.90%1.36%1.27%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%2.51%0.54%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.02%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%

Просадки

Сравнение просадок ISRA и BIZD

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.26%
-1.30%
ISRA
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и BIZD

VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ISRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.30%
2.75%
ISRA
BIZD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab