PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISRA returned 10.78%/yr vs 7.97%/yr for BIZD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции ISRA превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 10.78% против 7.97% соответственно.

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%26.77%-7.04%15.07%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between ISRA and BIZD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.47

The correlation between ISRA and BIZD shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISRA и BIZD

Секторы
ISRA
BIZD

Финансовые услуги

38.3%
100.0%

Технологии

22.2%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Промышленность

10.5%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

4.7%

-

Энергетика

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
BIZD
100.0%

Технологии

ISRA
22.2%
BIZD

-

Здравоохранение

ISRA
11.8%
BIZD

-

Промышленность

ISRA
10.5%
BIZD

-

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
BIZD

-

Недвижимость

ISRA
4.7%
BIZD

-

Энергетика

ISRA
2.1%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
BIZD

-

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

ISRA vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRABIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.59

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-0.73

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

-0.48

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

-0.84

+15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRABIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.59

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ISRA и BIZD

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRABIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-55.44%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-22.22%

+11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-22.56%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-22.91%

-22.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-55.44%

+10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-17.45%

+13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-6.72%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

12.68%

-9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и BIZD

VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 5.18% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRABIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.39%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

14.95%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

18.25%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.43%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

21.74%

-0.83%

Сравнение комиссий ISRA и BIZD

ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и BIZD

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности BIZD в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and BIZD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.39%) compared to ISRA (5.18%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, ISRA leads with 10.78% vs 7.97% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISRA has performed better with a 10.78% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 1.29% for ISRA.

ISRA is categorized as Global Equities, while BIZD is Financials Equities. ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.42% for BIZD.

ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор