PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с EIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ISRA returned 10.78%/yr vs 11.80%/yr for EIS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции ISRA уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.80% соответственно.

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%26.77%-7.04%15.07%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between ISRA and EIS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.88

The correlation between ISRA and EIS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISRA и EIS

Секторы
ISRA
EIS

Финансовые услуги

38.3%
34.6%

Технологии

22.2%
17.8%

Здравоохранение

11.8%
9.8%

Промышленность

10.5%
10.9%

Коммунальные услуги

5.0%
6.6%

Недвижимость

4.7%
9.1%

Энергетика

2.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.3%

Сырьевые материалы

0.2%
1.8%

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
EIS
34.6%

Технологии

ISRA
22.2%
EIS
17.8%

Здравоохранение

ISRA
11.8%
EIS
9.8%

Промышленность

ISRA
10.5%
EIS
10.9%

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
EIS
6.6%

Недвижимость

ISRA
4.7%
EIS
9.1%

Энергетика

ISRA
2.1%
EIS
2.0%

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
EIS
2.5%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
EIS
2.7%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
EIS
2.3%

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
EIS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHGISRA с BIZD
Часто сравнивают с EIS:
EIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPTEIS с EPU

Доходность на риск

ISRA vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRAEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.38

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.29

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.33

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

16.01

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRAEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ISRA и EIS

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRAEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-51.94%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.40%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-24.10%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-41.88%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-41.88%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-6.00%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-13.90%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.35%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и EIS

Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 5.18%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRAEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.37%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

16.00%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

22.57%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

21.80%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

21.08%

-0.17%

Сравнение комиссий ISRA и EIS

И ISRA, и EIS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и EIS

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ISRA and EIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EIS has higher volatility (6.37%) compared to ISRA (5.18%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs EIS's -51.94%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.80% vs 10.78% for ISRA. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.80% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISRA and EIS have the same expense ratio: 0.59% per year.

ISRA has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.22% for EIS.

ISRA is categorized as Global Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор