PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRA с EIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISRA с EIS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).

ISRA и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISRA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Index. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRA или EIS.

Корреляция

Корреляция между ISRA и EIS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRA:

1.50

EIS:

1.83

Коэф-т Сортино

ISRA:

2.13

EIS:

2.46

Коэф-т Омега

ISRA:

1.28

EIS:

1.31

Коэф-т Кальмара

ISRA:

1.03

EIS:

1.67

Коэф-т Мартина

ISRA:

6.77

EIS:

8.04

Индекс Язвы

ISRA:

4.60%

EIS:

4.73%

Дневная вол-ть

ISRA:

20.40%

EIS:

20.59%

Макс. просадка

ISRA:

-45.02%

EIS:

-51.94%

Текущая просадка

ISRA:

-5.46%

EIS:

-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции ISRA уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 4.82% против 6.35% соответственно.

ISRA

С начала года

6.13%

1 месяц

13.76%

6 месяцев

14.49%

1 год

30.67%

5 лет

8.55%

10 лет

4.82%

EIS

С начала года

7.09%

1 месяц

14.12%

6 месяцев

18.53%

1 год

35.84%

5 лет

11.01%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISRA и EIS

ISRA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.

ISRA
VanEck Vectors Israel ETF
EIS
iShares MSCI Israel ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRA и EIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг риск-скорректированной доходности ISRA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг риск-скорректированной доходности EIS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRA c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и EIS

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EIS в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISRA
VanEck Vectors Israel ETF		1.14%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%2.51%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.29%1.38%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%

Просадки

Сравнение просадок ISRA и EIS

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и EIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и EIS

VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares MSCI Israel ETF (EIS) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ISRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...