Сравнение ISPY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
ISPY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и XRMI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
ISPY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
ISPY
XRMI
Сравнение ISPY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 2.72 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.26 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и XRMI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и XRMI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и XRMI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -15.31% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -5.02% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -3.86% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -6.10% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.47% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и XRMI
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.68% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 4.51% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 6.88% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 6.99% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 6.99% | +6.72% |