PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds - ISPY tracks the S&P 500 Daily Covered Call Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 20.58% vs 9.03% for XRMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

ISPY

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.29%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.74%
1 год
20.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и XRMI

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		6.70%13.15%21.31%0.35%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%4.60%15.18%-0.16%

Correlation

The correlation between ISPY and XRMI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.66

The correlation between ISPY and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и XRMI

Секторы
ISPY
XRMI

Технологии

33.2%
39.5%

Финансовые услуги

20.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.5%

Здравоохранение

7.1%
8.5%

Промышленность

6.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.6%

Энергетика

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Технологии

ISPY
33.2%
XRMI
39.5%

Финансовые услуги

ISPY
20.0%
XRMI
11.6%

Коммуникационные услуги

ISPY
8.6%
XRMI
10.3%

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.0%
XRMI
9.5%

Здравоохранение

ISPY
7.1%
XRMI
8.5%

Промышленность

ISPY
6.7%
XRMI
7.9%

Потребительский защитный сектор

ISPY
3.9%
XRMI
4.6%

Энергетика

ISPY
2.6%
XRMI
3.1%

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
XRMI
2.7%

Недвижимость

ISPY
1.5%
XRMI
1.8%

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
XRMI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

ISPY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISPYXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.65

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.30

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.81

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

7.28

+2.79

ISPY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISPY и XRMI

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-15.31%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-5.02%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-0.52%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-5.87%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.24%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и XRMI

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

1.71%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

4.44%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

5.52%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

6.91%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

6.91%

+6.82%

Сравнение комиссий ISPY и XRMI

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и XRMI

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.53%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and XRMI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISPY has higher volatility (4.70%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, ISPY leads with 20.58% vs 9.03% for XRMI. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 20.58% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 4.53% for ISPY.

ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.60% for XRMI.

ISPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор