PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISPY с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 18.54% vs -54.36% for SQQQ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

ISPY

1 день
-0.50%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
7.42%
С начала года
8.98%
1 год
18.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и SQQQ

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		8.98%13.15%21.31%0.35%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-0.05%

Correlation

The correlation between ISPY and SQQQ is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

-0.91

The correlation between ISPY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и SQQQ

Секторы
ISPY
SQQQ

Технологии

31.8%

-

Финансовые услуги

20.6%
109.1%

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Промышленность

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

ISPY
31.8%
SQQQ

-

Финансовые услуги

ISPY
20.6%
SQQQ
109.1%

Коммуникационные услуги

ISPY
8.3%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.0%
SQQQ

-

Здравоохранение

ISPY
7.8%
SQQQ

-

Промышленность

ISPY
6.7%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

ISPY
3.9%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

ISPY
2.3%
SQQQ

-

Энергетика

ISPY
1.8%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

ISPY
1.6%
SQQQ

-

Недвижимость

ISPY
1.6%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

ISPY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISPYSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.98

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-1.58

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.89

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

-1.63

+10.41

ISPY vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISPY и SQQQ

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-100.00%

+83.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-61.03%

+52.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-100.00%

+98.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-92.76%

+90.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

33.36%

-31.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 4.10%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

22.32%

-18.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

46.22%

-36.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

55.87%

-43.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

67.91%

-54.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

66.57%

-52.85%

Сравнение комиссий ISPY и SQQQ

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и SQQQ

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.64%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and SQQQ have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to ISPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, ISPY leads with 18.54% vs -54.36% for SQQQ. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ISPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 18.54% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 4.64% for ISPY.

ISPY is categorized as Derivative Income, while SQQQ is Leveraged Equities. ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.95% for SQQQ.

ISPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор