PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 25.92% vs -64.38% for SQQQ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

ISPY

1 день
0.49%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.87%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и SQQQ

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.14%13.15%21.31%1.65%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-4.34%

Correlation

The correlation between ISPY and SQQQ is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

-0.91

The correlation between ISPY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и SQQQ

Секторы
ISPY
SQQQ

Технологии

32.3%

-

Финансовые услуги

19.8%
97.1%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Промышленность

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

ISPY
32.3%
SQQQ

-

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
SQQQ
97.1%

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
SQQQ

-

Здравоохранение

ISPY
7.2%
SQQQ

-

Промышленность

ISPY
6.4%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
SQQQ

-

Энергетика

ISPY
2.9%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
SQQQ

-

Недвижимость

ISPY
1.6%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

ISPY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-1.35

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-2.57

+5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.73

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.98

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

-1.79

+14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-1.35

+3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

-0.88

+2.30

Просадки

Сравнение просадок ISPY и SQQQ

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-100.00%

+83.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-65.95%

+57.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-100.00%

+99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-92.40%

+90.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

35.96%

-33.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.62%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

13.81%

-10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

36.46%

-27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

47.79%

-36.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

66.61%

-53.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

66.10%

-52.55%

Сравнение комиссий ISPY и SQQQ

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и SQQQ

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.39%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and SQQQ have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to ISPY (3.62%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, ISPY leads with 25.92% vs -64.38% for SQQQ. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ISPY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 25.92% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 4.39% for ISPY.

ISPY is categorized as Derivative Income, while SQQQ is Leveraged Equities. ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.95% for SQQQ.

ISPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор