PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 25.92% vs 23.70% for QYLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

ISPY

1 день
0.49%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.87%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и QYLD

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.14%13.15%21.31%1.65%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%1.01%

Correlation

The correlation between ISPY and QYLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between ISPY and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и QYLD

Секторы
ISPY
QYLD

Технологии

32.3%
53.8%

Финансовые услуги

19.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.3%

Здравоохранение

7.2%
4.2%

Промышленность

6.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.7%

Энергетика

2.9%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Технологии

ISPY
32.3%
QYLD
53.8%

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
QYLD
0.2%

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

ISPY
7.2%
QYLD
4.2%

Промышленность

ISPY
6.4%
QYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
QYLD
7.7%

Энергетика

ISPY
2.9%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
QYLD
1.4%

Недвижимость

ISPY
1.6%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
QYLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

ISPY vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.78

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.89

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.79

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

28.10

-14.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.59

+0.83

Просадки

Сравнение просадок ISPY и QYLD

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-24.75%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-4.97%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.06%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.84%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.85%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и QYLD

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.84%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.12%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

8.57%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

14.70%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

15.49%

-1.94%

Сравнение комиссий ISPY и QYLD

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и QYLD

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.39%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and QYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISPY has higher volatility (3.62%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, ISPY leads with 25.92% vs 23.70% for QYLD. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 25.92% return vs 23.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 4.39% for ISPY.

ISPY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор