Сравнение ISPY с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
ISPY и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и QLD
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
ISPY vs. QLD — Ранг доходности на риск
ISPY
QLD
Сравнение ISPY c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.46 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 5.27 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.53 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и QLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и QLD
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и QLD
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -83.13% | +66.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -25.13% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -18.15% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -18.30% | +16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 7.75% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и QLD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 13.16% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 25.67% | -16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 44.97% | -29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 44.76% | -31.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 44.47% | -30.76% |