Сравнение ISPY с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
ISPY и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и NOBL
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
ISPY vs. NOBL — Ранг доходности на риск
ISPY
NOBL
Сравнение ISPY c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.70 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.54 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 1.89 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.64 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и NOBL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и NOBL
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и NOBL
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -35.43% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.20% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -7.07% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.45% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.18% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и NOBL
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.55% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 8.06% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 15.24% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 14.39% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 16.59% | -2.88% |