PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISPY с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

ISPY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ISPY и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISPY и LQTI

2026 (YTD)2025
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		-3.39%9.11%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

ISPY

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.58%
1 год
12.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с TSPYISPY с JEPIISPY с QQQI
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий ISPY и LQTI

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

ISPY vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.74

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

4.15

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.90

+0.13

Корреляция

Корреляция между ISPY и LQTI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и LQTI

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		7.46%8.56%9.84%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и LQTI

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

ISPYLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-3.41%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-3.41%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-2.03%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.78%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.12%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и LQTI

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISPYLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.66%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

3.87%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

6.23%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

6.11%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

6.11%

+7.60%