Сравнение ISPY с IWMW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).
ISPY и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и IWMW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 15.45% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у IWMW с доходностью 0.35%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и IWMW
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Доходность на риск
ISPY vs. IWMW — Ранг доходности на риск
ISPY
IWMW
Сравнение ISPY c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.69 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.42 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и IWMW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и IWMW
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности IWMW в 22.48%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и IWMW
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и IWMW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -21.82% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -13.89% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -4.39% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.10% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.07% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и IWMW
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.52% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 10.24% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 18.38% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 16.56% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 16.56% | -2.85% |