PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISPY с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с IWMW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - ISPY tracks the S&P 500 Daily Covered Call Index while IWMW tracks the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 20.55% vs 26.97% for IWMW. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у IWMW с доходностью 16.14%.

ISPY

1 день
0.06%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
9.97%
С начала года
10.94%
1 год
20.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.53%

IWMW

1 день
0.13%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
14.29%
С начала года
16.14%
1 год
26.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISPY

ProShares S&P 500 High Income ETF
$3.69M$4.03M$4.91M

IWMW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
$647.07K$528.72K$531.31K

Сравнение доходности по годам ISPY и IWMW

2026 (YTD)20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.94%13.15%14.63%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		16.14%7.82%5.85%

Correlation

The correlation between ISPY and IWMW is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between ISPY and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и IWMW

Секторы
ISPY
IWMW

Технологии

32.2%
14.5%

Финансовые услуги

20.9%
17.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.2%

Здравоохранение

7.7%
20.3%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.2%

Промышленность

6.6%
14.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.6%

Энергетика

2.9%
5.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.6%
6.7%

Сырьевые материалы

1.6%
4.4%

Технологии

ISPY
32.2%
IWMW
14.5%

Финансовые услуги

ISPY
20.9%
IWMW
17.6%

Коммуникационные услуги

ISPY
7.9%
IWMW
2.2%

Здравоохранение

ISPY
7.7%
IWMW
20.3%

Потребительский циклический сектор

ISPY
7.4%
IWMW
9.2%

Промышленность

ISPY
6.6%
IWMW
14.1%

Потребительский защитный сектор

ISPY
3.9%
IWMW
2.6%

Энергетика

ISPY
2.9%
IWMW
5.5%

Коммунальные услуги

ISPY
2.3%
IWMW
2.8%

Недвижимость

ISPY
1.6%
IWMW
6.7%

Сырьевые материалы

ISPY
1.6%
IWMW
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с IVVWIWMW с SCHDIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с IWMI

Доходность на риск

ISPY vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISPY c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISPYIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.18

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.95

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.90

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

13.50

-4.00

ISPY vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISPY и IWMW

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-21.82%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-6.94%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.59%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.00%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и IWMW

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.14%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.40%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.46%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

15.79%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

15.79%

-2.04%

Сравнение комиссий ISPY и IWMW

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и IWMW

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности IWMW в 20.22%

ПозицияTTM20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.99%8.56%9.84%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		20.22%20.98%17.73%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and IWMW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISPY has higher volatility (3.96%) compared to IWMW (3.14%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, IWMW leads with 26.97% vs 20.55% for ISPY. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 26.97% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.

IWMW has the higher dividend yield at 20.22%, compared with 4.99% for ISPY.

ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор