Сравнение ISPY с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
ISPY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 7.72% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и IWMI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
ISPY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
ISPY
IWMI
Сравнение ISPY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.98 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.09 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 9.62 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и IWMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и IWMI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и IWMI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -23.88% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.42% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -4.80% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.44% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.70% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и IWMI
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.95% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 11.89% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 19.09% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 18.28% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 18.28% | -4.57% |