Сравнение ISPY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
ISPY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и GOOY
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
ISPY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
ISPY
GOOY
Сравнение ISPY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.91 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.77 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.62 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 18.18 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.91 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и GOOY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и GOOY
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и GOOY
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -24.40% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -16.15% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -10.22% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -6.50% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.10% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и GOOY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 8.04% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 16.29% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 24.71% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 22.90% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 22.90% | -9.19% |