Сравнение ISPY с BITU
ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 25.92% vs -73.89% for BITU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
ISPY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPY и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 10.14% | 13.15% | 13.27% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between ISPY and BITU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY vs. BITU — Ранг доходности на риск
ISPY
BITU
Сравнение ISPY c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.92 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | -1.48 | +14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.85 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | -0.37 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и BITU
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -80.13% | +63.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -80.13% | +71.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -80.13% | +79.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -34.58% | +32.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 50.09% | -48.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.62%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 18.31% | -14.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 68.43% | -59.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 87.07% | -75.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 97.43% | -83.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 97.43% | -83.88% |
Сравнение комиссий ISPY и BITU
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и BITU
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.39% | 8.56% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
ISPY and BITU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to ISPY (3.62%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, ISPY leads with 25.92% vs -73.89% for BITU. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ISPY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 25.92% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 4.39% for ISPY.
ISPY is categorized as Derivative Income, while BITU is Cryptocurrency. ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.95% for BITU.
ISPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISPY и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор