Сравнение ISPY с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
ISPY и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.43% | 13.15% | 13.27% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -48.47% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -48.47%.
ISPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -48.47%
- 6 месяцев
- -75.25%
- 1 год
- -58.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и BITU
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Доходность на риск
ISPY vs. BITU — Ранг доходности на риск
ISPY
BITU
Сравнение ISPY c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.65 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | -0.72 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.73 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -1.39 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.65 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.33 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и BITU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и BITU
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности BITU в 80.83%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.47% | 8.56% | 9.84% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 80.83% | 50.23% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и BITU
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -77.76% | +60.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -77.76% | +69.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -76.95% | +71.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -31.45% | +29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 40.79% | -37.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 4.96%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.92%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 21.92% | -16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 73.90% | -64.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 90.15% | -74.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 99.50% | -85.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 99.50% | -85.80% |