Сравнение ISP6.L с IDP6.L
ISP6.L (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF) and IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - ISP6.L tracks the Russell 2000 TR USD while IDP6.L tracks the S&P 600 Small Cap Index (NET). Both are passively managed. Over the past 10 years, ISP6.L returned 9.92%/yr vs 9.89%/yr for IDP6.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ISP6.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for IDP6.L.
Доходность
Сравнение доходности ISP6.L и IDP6.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISP6.L торгуется в GBp, в то время как IDP6.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDP6.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISP6.L показывает доходность 19.53%, а IDP6.L немного выше – 19.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISP6.L имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции IDP6.L немного отстают с 9.89%.
ISP6.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 19.53%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.92%
IDP6.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам ISP6.L и IDP6.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 19.53% | -0.91% | 8.76% | 10.98% | -6.72% | 27.86% | 6.87% | 17.51% | -4.56% | 3.05% |
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.81% | -1.29% | 8.98% | 11.50% | -6.83% | 27.55% | 7.33% | 16.71% | -4.42% | 3.36% |
Correlation
The correlation between ISP6.L and IDP6.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.90 |
The correlation between ISP6.L and IDP6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISP6.L vs. IDP6.L — Ранг доходности на риск
ISP6.L
IDP6.L
Сравнение ISP6.L c IDP6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISP6.L | IDP6.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 4.12 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 12.80 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISP6.L и IDP6.L
Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки IDP6.L в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и IDP6.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISP6.L | IDP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -39.21% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -7.19% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | -30.39% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -30.39% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.08% | -39.21% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -3.61% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -8.04% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.32% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISP6.L и IDP6.L
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) составляет 4.43%, в то время как у iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что ISP6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISP6.L | IDP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.93% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.28% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 16.55% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 20.19% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.25% | -0.87% |
Сравнение комиссий ISP6.L и IDP6.L
ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDP6.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP6.L и IDP6.L
Дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности IDP6.L в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0.53% | 1.22% | 1.15% | 1.08% | 1.00% | 0.65% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ISP6.L and IDP6.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IDP6.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDP6.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ISP6.L.
ISP6.L tracks Russell 2000 TR USD, while IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET). Their fees differ too: 0.40% for ISP6.L and 0.30% for IDP6.L.
Подберите оптимальное распределение для ISP6.L и IDP6.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор