Сравнение IDP6.L с USML.L
IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both Small Cap Blend Equities funds - IDP6.L tracks the S&P 600 Small Cap Index (NET) while USML.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDP6.L returned 7.21%/yr vs 7.82%/yr for USML.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IDP6.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for USML.L.
Доходность
Сравнение доходности IDP6.L и USML.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDP6.L показывает доходность 19.64%, а USML.L немного выше – 20.58%.
IDP6.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.19%
USML.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 13.77%
- С начала года
- 20.58%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDP6.L и USML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.64% | 6.28% | 7.11% | 17.37% | -16.73% | 26.35% | 10.58% | 11.87% |
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 20.58% | 6.57% | 7.78% | 17.52% | -15.95% | 26.49% | 11.11% | 12.51% |
Correlation
The correlation between IDP6.L and USML.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between IDP6.L and USML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDP6.L vs. USML.L — Ранг доходности на риск
IDP6.L
USML.L
Сравнение IDP6.L c USML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDP6.L | USML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.59 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 11.44 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDP6.L и USML.L
Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, что больше максимальной просадки USML.L в -42.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и USML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDP6.L | USML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.21% | -42.69% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.67% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -29.02% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -29.02% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.23% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -9.68% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.73% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDP6.L и USML.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеют волатильность 4.52% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDP6.L | USML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.64% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 12.20% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 16.86% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 21.15% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 23.62% | -1.95% |
Сравнение комиссий IDP6.L и USML.L
IDP6.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USML.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDP6.L и USML.L
Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как USML.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IDP6.L and USML.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USML.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USML.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for IDP6.L.
IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while USML.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IDP6.L and 0.14% for USML.L.
Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и USML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор