Сравнение IDP6.L с RTWO.L
IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and RTWO.L (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both Small Cap Blend Equities funds - IDP6.L tracks the S&P 600 Small Cap Index (NET) while RTWO.L tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDP6.L returned 10.19%/yr vs 11.16%/yr for RTWO.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDP6.L и RTWO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDP6.L показывает доходность 19.64%, а RTWO.L немного выше – 19.71%. За последние 10 лет акции IDP6.L уступали акциям RTWO.L по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.16% соответственно.
IDP6.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.19%
RTWO.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 12.20%
- С начала года
- 19.71%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам IDP6.L и RTWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.64% | 6.28% | 7.11% | 17.37% | -16.73% | 26.35% | 10.58% | 21.32% | -9.77% | 13.15% |
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 19.71% | 11.33% | 9.23% | 20.05% | -18.68% | 19.21% | 19.82% | 24.50% | -12.20% | 13.96% |
Correlation
The correlation between IDP6.L and RTWO.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2008 г. | 0.90 |
The correlation between IDP6.L and RTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDP6.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск
IDP6.L
RTWO.L
Сравнение IDP6.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDP6.L | RTWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.51 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 11.58 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDP6.L и RTWO.L
Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, примерно равная максимальной просадке RTWO.L в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и RTWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDP6.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.21% | -53.86% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -9.08% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -26.96% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -29.71% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -42.01% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.57% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -9.94% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.76% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDP6.L и RTWO.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) имеют волатильность 4.52% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDP6.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.50% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 12.89% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 17.23% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 21.05% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 21.37% | +0.30% |
Сравнение комиссий IDP6.L и RTWO.L
И IDP6.L, и RTWO.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDP6.L и RTWO.L
Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как RTWO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IDP6.L and RTWO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDP6.L and RTWO.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. They also come from different issuers: iShares and L&G.
Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и RTWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор