PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDP6.L с CUS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDP6.L и CUS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDP6.L торгуется в USD, в то время как CUS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDP6.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у CUS1.L с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции IDP6.L уступали акциям CUS1.L по среднегодовой доходности: 10.19% против 10.75% соответственно.


IDP6.L

1 день
-1.22%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
13.50%
С начала года
19.64%
1 год
30.10%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.19%

CUS1.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
9.43%
С начала года
15.85%
1 год
27.83%
3 года*
13.51%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDP6.L и CUS1.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDP6.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
19.64%6.28%7.11%17.37%-16.73%26.35%10.58%21.32%-9.77%13.15%
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
15.85%10.43%9.68%17.17%-17.18%18.87%18.15%27.25%-11.73%16.55%

Correlation

The correlation between IDP6.L and CUS1.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.87

The correlation between IDP6.L and CUS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IDP6.L vs. CUS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDP6.L
Ранг доходности на риск IDP6.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDP6.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDP6.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDP6.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDP6.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDP6.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDP6.L c CUS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDP6.LCUS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.27

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

10.92

+0.08

IDP6.L vs. CUS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDP6.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUS1.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDP6.L и CUS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDP6.L и CUS1.L

Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, что больше максимальной просадки CUS1.L в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и CUS1.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDP6.LCUS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.21%

-42.32%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.47%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.99%

-27.50%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-28.54%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.49%

-42.32%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.94%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.96%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.54%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IDP6.L и CUS1.L

Текущая волатильность для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) составляет 4.52%, в то время как у iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IDP6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDP6.LCUS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.91%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.82%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

16.18%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

24.23%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

22.50%

-0.83%

Сравнение комиссий IDP6.L и CUS1.L

IDP6.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CUS1.L в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDP6.L и CUS1.L

Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как CUS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDP6.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
0.52%1.16%1.18%1.07%1.06%0.66%0.88%0.94%1.01%0.72%0.87%0.56%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, IDP6.L and CUS1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IDP6.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDP6.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD. Their fees differ too: 0.30% for IDP6.L and 0.43% for CUS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и CUS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор