Сравнение IDP6.L с CUS1.L
IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - IDP6.L tracks the S&P 600 Small Cap Index (NET) while CUS1.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDP6.L returned 10.19%/yr vs 10.75%/yr for CUS1.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDP6.L charges 0.30%/yr vs 0.43%/yr for CUS1.L.
Доходность
Сравнение доходности IDP6.L и CUS1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDP6.L торгуется в USD, в то время как CUS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDP6.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у CUS1.L с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции IDP6.L уступали акциям CUS1.L по среднегодовой доходности: 10.19% против 10.75% соответственно.
IDP6.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.19%
CUS1.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам IDP6.L и CUS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.64% | 6.28% | 7.11% | 17.37% | -16.73% | 26.35% | 10.58% | 21.32% | -9.77% | 13.15% |
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 15.85% | 10.43% | 9.68% | 17.17% | -17.18% | 18.87% | 18.15% | 27.25% | -11.73% | 16.55% |
Correlation
The correlation between IDP6.L and CUS1.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between IDP6.L and CUS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDP6.L vs. CUS1.L — Ранг доходности на риск
IDP6.L
CUS1.L
Сравнение IDP6.L c CUS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDP6.L | CUS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.27 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 10.92 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDP6.L и CUS1.L
Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, что больше максимальной просадки CUS1.L в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и CUS1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDP6.L | CUS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.21% | -42.32% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.47% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -27.50% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -28.54% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -42.32% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.94% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -6.96% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.54% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDP6.L и CUS1.L
Текущая волатильность для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) составляет 4.52%, в то время как у iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IDP6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDP6.L | CUS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.91% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 11.82% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 16.18% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 24.23% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 22.50% | -0.83% |
Сравнение комиссий IDP6.L и CUS1.L
IDP6.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CUS1.L в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDP6.L и CUS1.L
Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как CUS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IDP6.L and CUS1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IDP6.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDP6.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.
IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD. Their fees differ too: 0.30% for IDP6.L and 0.43% for CUS1.L.
Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и CUS1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор