Сравнение IDP6.L с RTYS.L
IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IDP6.L tracks the S&P 600 Small Cap Index (NET) while RTYS.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDP6.L returned 10.19%/yr vs 10.42%/yr for RTYS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDP6.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for RTYS.L.
Доходность
Сравнение доходности IDP6.L и RTYS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDP6.L показывает доходность 19.64%, а RTYS.L немного ниже – 19.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDP6.L имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции RTYS.L немного впереди с 10.42%.
IDP6.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.19%
RTYS.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам IDP6.L и RTYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.64% | 6.28% | 7.11% | 17.37% | -16.73% | 26.35% | 10.58% | 21.32% | -9.77% | 13.15% |
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 19.12% | 12.51% | 10.09% | 18.90% | -21.01% | 13.97% | 19.89% | 24.60% | -12.53% | 14.83% |
Correlation
The correlation between IDP6.L and RTYS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between IDP6.L and RTYS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDP6.L vs. RTYS.L — Ранг доходности на риск
IDP6.L
RTYS.L
Сравнение IDP6.L c RTYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDP6.L | RTYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.10 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 10.06 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDP6.L и RTYS.L
Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, что больше максимальной просадки RTYS.L в -42.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и RTYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDP6.L | RTYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.21% | -42.15% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -10.57% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -28.71% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -31.97% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -42.15% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.83% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -8.43% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.26% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDP6.L и RTYS.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) имеют волатильность 4.52% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDP6.L | RTYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.36% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 14.05% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 18.84% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 22.27% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 22.05% | -0.38% |
Сравнение комиссий IDP6.L и RTYS.L
IDP6.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии RTYS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDP6.L и RTYS.L
Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IDP6.L and RTYS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RTYS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTYS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IDP6.L.
IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while RTYS.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IDP6.L and 0.25% for RTYS.L.
Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и RTYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор