PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDP6.L с CUSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDP6.L и CUSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDP6.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у CUSS.L с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции IDP6.L уступали акциям CUSS.L по среднегодовой доходности: 10.19% против 10.74% соответственно.


IDP6.L

1 день
-1.22%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
13.50%
С начала года
19.64%
1 год
30.10%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.19%

CUSS.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.96%
1 год
27.82%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDP6.L и CUSS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDP6.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
19.64%6.28%7.11%17.37%-16.73%26.35%10.58%21.32%-9.77%13.15%
CUSS.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)
15.96%10.15%9.80%17.73%-17.15%18.55%18.55%26.39%-10.90%16.10%

Correlation

The correlation between IDP6.L and CUSS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between IDP6.L and CUSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IDP6.L vs. CUSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDP6.L
Ранг доходности на риск IDP6.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDP6.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDP6.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDP6.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDP6.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDP6.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CUSS.L
Ранг доходности на риск CUSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDP6.L c CUSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDP6.LCUSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.31

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

10.98

+0.03

IDP6.L vs. CUSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDP6.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUSS.L равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDP6.L и CUSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDP6.L и CUSS.L

Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, что больше максимальной просадки CUSS.L в -42.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и CUSS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDP6.LCUSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.21%

-42.70%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.38%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.99%

-27.77%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-28.73%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.49%

-42.70%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.79%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.94%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.53%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IDP6.L и CUSS.L

Текущая волатильность для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) составляет 4.52%, в то время как у iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что IDP6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDP6.LCUSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.79%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.27%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

16.51%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.15%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

20.92%

+0.75%

Сравнение комиссий IDP6.L и CUSS.L

IDP6.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CUSS.L в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDP6.L и CUSS.L

Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как CUSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSS.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDP6.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
0.52%1.16%1.18%1.07%1.06%0.66%0.88%0.94%1.01%0.72%0.87%0.56%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, IDP6.L and CUSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IDP6.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDP6.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.

IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. Their fees differ too: 0.30% for IDP6.L and 0.43% for CUSS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и CUSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор