Сравнение IDP6.L с R2SC.L
IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IDP6.L tracks the S&P 600 Small Cap Index (NET) while R2SC.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDP6.L returned 10.19%/yr vs 10.41%/yr for R2SC.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDP6.L и R2SC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDP6.L торгуется в USD, в то время как R2SC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R2SC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDP6.L показывает доходность 19.64%, а R2SC.L немного ниже – 18.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDP6.L имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции R2SC.L немного впереди с 10.41%.
IDP6.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.19%
R2SC.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 18.87%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам IDP6.L и R2SC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.64% | 6.28% | 7.11% | 17.37% | -16.73% | 26.35% | 10.58% | 21.32% | -9.77% | 13.15% |
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 18.87% | 12.55% | 10.01% | 18.08% | -21.00% | 14.82% | 19.27% | 25.51% | -12.69% | 14.39% |
Correlation
The correlation between IDP6.L and R2SC.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between IDP6.L and R2SC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDP6.L vs. R2SC.L — Ранг доходности на риск
IDP6.L
R2SC.L
Сравнение IDP6.L c R2SC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDP6.L | R2SC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.10 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 9.86 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDP6.L и R2SC.L
Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, примерно равная максимальной просадке R2SC.L в -52.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и R2SC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDP6.L | R2SC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.21% | -52.69% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -10.38% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -28.63% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -32.25% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -41.74% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.99% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -21.86% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.27% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDP6.L и R2SC.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеют волатильность 4.52% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDP6.L | R2SC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.47% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.26% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 18.22% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 27.36% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 24.76% | -3.09% |
Сравнение комиссий IDP6.L и R2SC.L
И IDP6.L, и R2SC.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDP6.L и R2SC.L
Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как R2SC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDP6.L and R2SC.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDP6.L and R2SC.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while R2SC.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и R2SC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор